Профессиональный менеджер

Прорыв волатильности (Чайкин)


Описание

Система прорыва волатильности использует индикатор волатильно­сти, созданный Марком Чайкиным для определения чрезвычайно коротких периодов увеличения волатильности. Как правило, сделки по этой системе держатся лишь в течение одного-двух дней. Система отслеживает увеличение волатильности ценной бумаги и затем от­крывает сделку в направлении движения цены. Выход из позиции осуществляется или когда цены начинают двигаться в противопо­ложном направлении, или когда волатильность уменьшается (предупреждая о потенциальном изменении направления).

Сигналы

Открывайте длинную позицию, когда соотношение 10 периодов/ско­рости изменения 10 периодов индикатора волатильности Чайкина увеличивается и цена повышается.

Закрывайте длинную позицию, когда волатильность уменьшается, а цена движется вниз.

Открывайте короткую позицию, когда волатильность увеличивается, а цена движется вниз.

Закрывайте короткую позицию, когда волатильность уменьшается, а цена повышается.

Характеристики сделки

Система прорыва волатильности предлагает сделку примерно раз в два—четыре дня, что делает ее подходящей для чрезвычайно кратко­срочных трейдеров. Система находится в торговле приблизительно половину времени.

Содержание Назад Вперед