Вертикальный горизонтальный фильтр


Описание

Вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) разработан Адамом Уайтом.Он подобен коэффициенту соответствия между доходностью ценной бумаги и рынка в целом (r-squared) и индикатору ADX Уэллеса Уайлдера в том, что идентифицирует трендовое/нетрендовое поведение за исключением того, что он совсем не такой чувствительный, как r-squared (что сокращает число убыточных сделок на колебаниях) и го­раздо более чуток, чем ADX (что увеличивает шанс войти в начале тренда). Идентифицировав трендовый статус, VHF старается опреде­лить, в каком направлении идет тренд, изучая наклон линейной регрессии с теми же периодами, что у VHF, а затем открывает соответст­вующую позицию. Выход осуществляется, когда прекращается тренд.

Сигналы

Открывайте длинную позицию, когда 21-периодичный VHF уходит выше 0,3 и наклон 21-периодичной линейной регрессии положителен.

Закрывайте длинную позицию, когда VHF уходит ниже 0,7 или на­клон отрицателен.

Открывайте короткую позицию, когда VHF уходит выше 0,3 и на­клон отрицателен.

Закрывайте короткую позицию, когда VHF уходит ниже 0,7 или на­клон положителен.

Характеристики сделки

Система VHF предлагает сделку примерно раз в один—три месяца. Сделки, как правило, закрываются приблизительно через две—четыре недели. Система находится в торговле приблизительно 50—60% времени.

Содержание Назад Вперед